Spezialist:in Quantitatives Risikomanagement

Deine Aufgaben

• Betrieb, Weiterentwicklung und Validierung des Internen Modells im Rahmen von Solvency II 
• Durchführung von Risikoanalysen und Modellrechnungen (z. B. Kapitalmodell, Szenarioanalysen) 
• Unterstützung bei Modelländerungen und deren Dokumentation sowie Begleitung von Genehmigungsprozessen
• Mitwirkung bei der Erstellung regulatorischer Berichte (z. B. SFCR, RSR) und interner Managementreports 
• Analyse und Weiterentwicklung von Methoden zur Risikomessung und -steuerung 
• Schnittstellenarbeit mit Aktuariat, Reservierung, Pricing und qualitativem Risikomanagement 
• Mitarbeit bei Projekten (z. B. ESG-Modell, Modellmigration, Automatisierung)

Dein Profil

• Abgeschlossenes Studium der (Wirtschafts-)Mathematik, Statistik oder vergleichbar 
• Erfahrung im Risikomanagement, aktuariellen Umfeld oder mit Internen Modellen
• Fundierte Kenntnisse in der Modellierung und Risikomessung (z. B. stochastische Modelle, Monte-Carlo Simulationen) 
• Erfahrung mit Programmiertools (z. B. Python, R) sowie Datenanalyse von Vorteil
• Kenntnisse regulatorischer Anforderungen (insb. Solvency II) von Vorteil 
• Analytische, strukturierte, vorausschauende und eigenständige Arbeitsweise 
• Teamfähigkeit sowie sehr gute Kommunikationsfähigkeiten
• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse (C1) in Schrift und Wort